Сравнение RISN с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
RISN и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и EAOA
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
RISN vs. EAOA — Ранг доходности на риск
RISN
EAOA
Сравнение RISN c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.81 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.18 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RISN и EAOA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и EAOA
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и EAOA
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -25.06% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.06% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.15% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.44% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и EAOA
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.24% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.43% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.10% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.19% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.17% | -1.87% |