Сравнение RISN с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
RISN и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 5.50% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и DDX
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
RISN vs. DDX — Ранг доходности на риск
RISN
DDX
Сравнение RISN c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.44 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RISN и DDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и DDX
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и DDX
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -21.27% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -4.41% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.92% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.36% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.15% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и DDX
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.62% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 3.85% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 6.13% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 7.50% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 7.50% | +3.80% |