Сравнение RISN с CLSM
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. RISN is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, RISN returned 10.90%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RISN и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
RISN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 4.92% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 5.99% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between RISN and CLSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between RISN and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. CLSM — Ранг доходности на риск
RISN
CLSM
Сравнение RISN c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.29 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 12.70 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и CLSM
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -27.77% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.50% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -14.60% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.71% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -16.32% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.20% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и CLSM
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.70%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.39% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.05% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 13.90% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 12.70% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 12.70% | -1.33% |
Сравнение комиссий RISN и CLSM
И RISN, и CLSM имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и CLSM
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and CLSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.39%) compared to RISN (3.70%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, CLSM leads with 12.99% vs 10.90% for RISN. Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 12.99% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RISN and CLSM have the same expense ratio: 0.82% per year.
RISN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.77% for CLSM.
RISN is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Inspire and Cabana.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISN и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор