PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISN с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

RISN и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RISN и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISN и BAMY

2026 (YTD)202520242023
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		-0.99%10.83%7.61%9.85%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

RISN

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.18%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с VTIRISN с BLESRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий RISN и BAMY

RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Доходность на риск

RISN vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.75

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.78

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

15.13

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.86

-1.32

Корреляция

Корреляция между RISN и BAMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и BAMY

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.11%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISN и BAMY

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

RISNBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-6.03%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.60%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-1.23%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.54%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.85%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и BAMY

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISNBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.01%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

3.54%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

6.77%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

6.15%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

6.15%

+5.15%