Сравнение RIO с TBIL
RIO (Rio Tinto Group) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, RIO returned 27.11%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 38.54%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
RIO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 22.38%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 38.54% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 21.32% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between RIO and TBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between RIO and TBIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
RIO
TBIL
Сравнение RIO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -54.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 17.16 | -15.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 196.84 | -190.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 934.41 | -910.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 13.78 | -10.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 14.07 | -13.73 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и TBIL
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -0.10% | -88.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -0.02% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -0.02% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -0.00% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и TBIL
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 0.08% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 0.19% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 0.29% | +28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 0.32% | +28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 0.32% | +30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и TBIL
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.73% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIO and TBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.49%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор