Сравнение RIO с STZ
RIO (Rio Tinto Group) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 21.75% против 0.71% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам RIO и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between RIO and STZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
STZ:
$24.46B
RIO:
$13.11
STZ:
$11.23
RIO:
7.70
STZ:
12.54
RIO:
1.48
STZ:
2.69
RIO:
2.66
STZ:
2.92
RIO:
$111.41B
STZ:
$9.14B
RIO:
$31.10B
STZ:
$4.71B
RIO:
$40.42B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. STZ — Ранг доходности на риск
RIO
STZ
Сравнение RIO c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.60 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.07 | +21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.53 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и STZ
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -67.39% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -26.51% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -51.28% | +27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -51.28% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -53.53% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -45.54% | +35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -16.58% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 14.89% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и STZ
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.70% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 23.49% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 29.97% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 24.50% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 26.94% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и STZ
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и STZ
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and STZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs STZ's -67.39%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор