PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с GPN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 21.75% против -0.93% соответственно.

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Correlation

The correlation between RIO and GPN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.31

The correlation between RIO and GPN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RIO:

$13.11

GPN:

-$3.90

Коэффициент P/S

RIO:

1.48

GPN:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

GPN:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

GPN:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

GPN:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

RIO vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.38

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.34

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.51

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

-1.04

+21.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.38

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.52

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.03

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RIO и GPN

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-70.06%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-29.70%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-53.78%

+29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-66.40%

+31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-70.06%

+32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-69.20%

+59.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-18.88%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

14.54%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и GPN

Rio Tinto Group (RIO) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 11.37% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

11.67%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

30.13%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

39.34%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

36.54%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

34.51%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и GPN

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.65B
2.97B
(RIO) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

Часто задаваемые вопросы

RIO and GPN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs GPN's -70.06%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор