PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIO с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) is a stock, while EINC (VanEck Energy Income ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, RIO returned 20.54%/yr vs 11.93%/yr for EINC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 20.54% против 11.93% соответственно.

RIO

1 день
-1.62%
1 месяц
-9.79%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.49%
1 год
73.11%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.85%
10 лет*
20.54%

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		20.78%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between RIO and EINC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г.

0.41

Over the past year, the correlation between RIO and EINC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

RIO vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.83

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.48

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.49

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

8.81

+7.67

RIO vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIO и EINC

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-87.55%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-7.89%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-16.01%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-19.87%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-68.85%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-5.35%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.75%

-44.14%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.12%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и EINC

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.28%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

11.93%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

15.11%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

19.55%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

25.43%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и EINC

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
RIO
Rio Tinto Group		4.28%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Часто задаваемые вопросы

RIO and EINC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (10.96%) compared to EINC (6.28%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs EINC's -87.55%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор