Сравнение RIO с BRO
RIO (Rio Tinto Group) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 21.75% против 13.27% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RIO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between RIO and BRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between RIO and BRO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$13.11
BRO:
$4.76
RIO:
7.70
BRO:
12.18
RIO:
1.48
BRO:
2.18
RIO:
$111.41B
BRO:
$6.43B
RIO:
$31.10B
BRO:
$3.82B
RIO:
$40.42B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BRO — Ранг доходности на риск
RIO
BRO
Сравнение RIO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.69 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.93 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.59 | +21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -1.66 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и BRO
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -55.85% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -50.55% | +35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -55.85% | +31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -55.85% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -55.85% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -52.91% | +42.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -13.52% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 29.57% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BRO
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 9.52% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 21.90% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 28.53% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 24.81% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 23.69% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BRO
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BRO
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and BRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs BRO's -55.85%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор