PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIOMOAT
Дох-ть с нач. г.-9.90%15.46%
Дох-ть за 1 год2.48%32.71%
Дох-ть за 3 года8.42%9.17%
Дох-ть за 5 лет12.89%14.34%
Дох-ть за 10 лет10.73%13.44%
Коэф-т Шарпа0.182.82
Коэф-т Сортино0.413.87
Коэф-т Омега1.051.51
Коэф-т Кальмара0.253.10
Коэф-т Мартина0.4515.06
Индекс Язвы9.03%2.25%
Дневная вол-ть22.97%11.99%
Макс. просадка-88.97%-33.31%
Текущая просадка-12.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIO и MOAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и MOAT

С начала года, RIO показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.77%
10.88%
RIO
MOAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.45
MOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 15.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.06

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и MOAT

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
2.82
RIO
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и MOAT

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности MOAT в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.74%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок RIO и MOAT

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.49%
0
RIO
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и MOAT

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
2.70%
RIO
MOAT