PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.05%
6.19%
RIO
MOAT

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.92% соответственно.


RIO

С начала года

-10.15%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-3.36%

5 лет (среднегодовая)

12.35%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

MOAT

С начала года

11.85%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

6.19%

1 год

23.19%

5 лет (среднегодовая)

13.46%

10 лет (среднегодовая)

12.92%

Основные характеристики


RIOMOAT
Коэф-т Шарпа-0.082.00
Коэф-т Сортино0.042.74
Коэф-т Омега1.011.36
Коэф-т Кальмара-0.113.53
Коэф-т Мартина-0.2010.39
Индекс Язвы9.29%2.28%
Дневная вол-ть22.89%11.81%
Макс. просадка-88.97%-33.31%
Текущая просадка-12.73%-3.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIO и MOAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.082.00
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.042.74
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.36
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.113.53
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.2010.39
RIO
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
2.00
RIO
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и MOAT

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности MOAT в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.97%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.77%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок RIO и MOAT

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.73%
-3.12%
RIO
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и MOAT

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
3.26%
RIO
MOAT