Сравнение RIO с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RIO и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIO и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 20.89% против 13.46% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. MOAT — Ранг доходности на риск
RIO
MOAT
Сравнение RIO c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.59 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.98 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.83 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 3.12 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.59 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RIO и MOAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и MOAT
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и MOAT
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIO | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -33.31% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -13.30% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -23.96% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -33.31% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -10.42% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -3.80% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.55% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и MOAT
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIO | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.78% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 10.10% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 19.76% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 18.09% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.93% | 18.71% | +12.22% |