Сравнение RIO с ALGN
RIO (Rio Tinto Group) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 21.75% против 8.12% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам RIO и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between RIO and ALGN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
ALGN:
$12.32B
RIO:
$13.11
ALGN:
$5.96
RIO:
7.70
ALGN:
28.85
RIO:
1.48
ALGN:
3.03
RIO:
2.66
ALGN:
2.97
RIO:
$111.41B
ALGN:
$4.10B
RIO:
$31.10B
ALGN:
$2.77B
RIO:
$40.42B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. ALGN — Ранг доходности на риск
RIO
ALGN
Сравнение RIO c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.12 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -0.20 | +20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.09 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и ALGN
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -92.30% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -39.73% | +24.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -67.59% | +43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -82.89% | +47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -82.89% | +45.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -76.43% | +66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -37.65% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 23.90% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и ALGN
Rio Tinto Group (RIO) и Align Technology, Inc. (ALGN) имеют волатильность 11.37% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 11.85% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 28.46% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 52.81% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 49.56% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 49.06% | -18.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и ALGN
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и ALGN
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and ALGN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs ALGN's -92.30%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор