Сравнение RINF с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
RINF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или STIP.
Основные характеристики
| RINF | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.37% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 0.70% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.03 | 25.07 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 7.95% | 2.07% |
| Макс. просадка | -43.45% | -5.50% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между RINF и STIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RINF и STIP
С начала года, RINF показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и STIP
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RINF c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и STIP
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности STIP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.95% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% | 0.94% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и STIP
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и STIP
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.