PortfoliosLab logo
Сравнение RINF с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RINF и STIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RINF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
31.58%
RINF
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.42

STIP:

3.99

Коэф-т Сортино

RINF:

0.61

STIP:

6.55

Коэф-т Омега

RINF:

1.08

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.41

STIP:

7.98

Коэф-т Мартина

RINF:

1.55

STIP:

26.62

Индекс Язвы

RINF:

2.03%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

RINF:

7.61%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

RINF:

-1.85%

STIP:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.80% соответственно.


RINF

С начала года

-0.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.03%

1 год

2.91%

5 лет

9.62%

10 лет

3.38%

STIP

С начала года

3.41%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.72%

1 год

7.46%

5 лет

3.99%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RINF и STIP

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.42
STIP: 3.99
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.61
STIP: 6.55
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RINF: 1.08
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.41
STIP: 7.98
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.55
STIP: 26.62

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
3.99
RINF
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и STIP

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.50%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок RINF и STIP

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.85%
-0.14%
RINF
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и STIP

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
1.01%
RINF
STIP