PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RINF с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINF с STIP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

RINF и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или STIP.

Корреляция

Корреляция между RINF и STIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RINF и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.63

STIP:

3.32

Коэф-т Сортино

RINF:

0.81

STIP:

5.14

Коэф-т Омега

RINF:

1.10

STIP:

1.75

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.56

STIP:

7.08

Коэф-т Мартина

RINF:

2.07

STIP:

21.94

Индекс Язвы

RINF:

2.09%

STIP:

0.31%

Дневная вол-ть

RINF:

7.72%

STIP:

1.99%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

RINF:

-0.60%

STIP:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.82% соответственно.

RINF

С начала года

1.30%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.70%

1 год

4.80%

5 лет

10.24%

10 лет

3.31%

STIP

С начала года

3.19%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.56%

1 год

6.55%

5 лет

3.85%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RINF и STIP

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и STIP

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности STIP в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		4.44%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.27%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок RINF и STIP

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и STIP

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...