PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINF с SVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

RINF и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RINF и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINF и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		-0.49%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SVXY по среднегодовой доходности: 4.22% против -1.16% соответственно.

RINF

1 день
0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.10%
3 года*
4.16%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.22%

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с SPYRINF с STIPRINF с TIPZ
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXM

Сравнение комиссий RINF и SVXY

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF

Доходность на риск

RINF vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFSVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.04

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.11

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между RINF и SVXY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и SVXY

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.81%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и SVXY

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

RINFSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-95.25%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-26.50%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-46.45%

+32.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-95.25%

+66.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-83.26%

+81.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-56.58%

+39.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

9.82%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и SVXY

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINFSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

15.28%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

24.63%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

38.21%

-32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

35.90%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

51.23%

-38.57%