Сравнение RINF с GBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).
RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RINF и GBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и GBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -0.30% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции GBAB по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.13% соответственно.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
GBAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. GBAB — Ранг доходности на риск
RINF
GBAB
Сравнение RINF c GBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | GBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.35 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RINF и GBAB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и GBAB
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GBAB в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.40% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и GBAB
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и GBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -35.81% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -8.80% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -35.81% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -35.81% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -13.69% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -8.22% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.60% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и GBAB
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.11% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 8.37% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 12.91% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.56% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 15.07% | -2.41% |