Сравнение RINF с BITO
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RINF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 3.67%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности RINF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
RINF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.58%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 1.59% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 1.64% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between RINF and BITO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. BITO — Ранг доходности на риск
RINF
BITO
Сравнение RINF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.89 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.42 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINF и BITO
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -77.86% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -54.47% | +51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -54.47% | +44.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -50.18% | +48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -37.06% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 33.91% | -32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и BITO
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.21%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 10.49% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 34.48% | -31.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 44.10% | -39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 54.80% | -42.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 54.80% | -42.26% |
Сравнение комиссий RINF и BITO
RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и BITO
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.69% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and BITO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 3.67% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.69% for RINF.
RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.95% for BITO.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор