Сравнение RIGS с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
RIGS и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 2.88% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и THY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
RIGS vs. THY — Ранг доходности на риск
RIGS
THY
Сравнение RIGS c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.82 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.83 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.49 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.98 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.82 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и THY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и THY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и THY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -8.56% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -1.60% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -8.56% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.90% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.68% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.62% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и THY
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.62% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 1.96% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 3.18% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.52% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 4.51% | +3.23% |