PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGS с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIGS с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. RIGS is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 10 years, RIGS returned 3.12%/yr vs 8.03%/yr for SBIO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности RIGS и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 3.12% против 8.03% соответственно.

RIGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.35%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.12%

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGS и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		0.43%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%4.48%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between RIGS and SBIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Strategic Income Fund

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с EIFAXRIGS с FXAIXRIGS с AOA
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

RIGS vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGSSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.35

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.22

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

5.47

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

16.23

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIGS vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGSSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.35

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RIGS и SBIO

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGSSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-63.06%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-12.66%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-42.44%

+37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-53.10%

+44.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-63.06%

+47.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-14.84%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-28.44%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.26%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и SBIO

Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 1.36%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGSSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

9.85%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

22.76%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

29.40%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

33.57%

-26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.75%

33.18%

-25.43%

Сравнение комиссий RIGS и SBIO

RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и SBIO

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.89%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIGS and SBIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to RIGS (1.36%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.03% vs 3.12% for RIGS. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RIGS has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.03% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

RIGS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for SBIO.

RIGS is categorized as High Yield Bonds, while SBIO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGS и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор