PortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIGS и PIMIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RIGS и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.61%
70.09%
RIGS
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIGS:

0.74

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

RIGS:

1.16

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

RIGS:

1.15

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

RIGS:

1.31

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

RIGS:

4.46

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

RIGS:

1.52%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

RIGS:

9.18%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

RIGS:

-15.31%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

RIGS:

-1.58%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.31% соответственно.


RIGS

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.02%

5 лет

3.38%

10 лет

2.88%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

4.85%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIGS и PIMIX

RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии RIGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIGS: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIGS и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIGS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIGS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIGS: 0.74
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино RIGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIGS: 1.16
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега RIGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RIGS: 1.15
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара RIGS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIGS: 1.31
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина RIGS, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIGS: 4.46
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.11
RIGS
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и PIMIX

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.70%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и PIMIX

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.58%
-0.93%
RIGS
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и PIMIX

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.51%
1.97%
RIGS
PIMIX