Сравнение RIGS с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.70% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и PIMIX
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
RIGS vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
RIGS
PIMIX
Сравнение RIGS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.20 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.01 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.95 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.53 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.56 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и PIMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и PIMIX
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и PIMIX
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -13.39% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -3.69% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -13.34% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -13.39% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.88% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.69% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.93% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и PIMIX
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.90% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 2.67% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 4.29% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.75% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 4.20% | +3.54% |