PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIGS и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%3.20%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Strategic Income Fund

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий RIGS и IBHE

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

RIGS vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIGSIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.90

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

4.09

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

5.38

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

49.80

-47.94

RIGS vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIGSIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.90

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между RIGS и IBHE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и IBHE

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и IBHE

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


RIGSIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-26.91%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-0.69%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-8.51%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.45%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.08%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и IBHE

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIGSIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.00%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

0.49%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

1.33%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

4.90%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

11.67%

-3.93%