Сравнение RIGS с IBHE
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. RIGS is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.88%
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.05% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 2.99% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
Correlation
The correlation between RIGS and IBHE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between RIGS and IBHE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. IBHE — Ранг доходности на риск
RIGS
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIGS c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | — | — |
Сравнение комиссий RIGS и IBHE
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и IBHE
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 5.27% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and IBHE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
RIGS has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор