Сравнение RIGS с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
RIGS и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 3.20% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и IBHE
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
RIGS vs. IBHE — Ранг доходности на риск
RIGS
IBHE
Сравнение RIGS c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 2.90 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 4.09 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.96 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 5.38 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 49.80 | -47.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.90 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и IBHE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и IBHE
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и IBHE
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -26.91% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -0.69% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -8.51% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.45% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.08% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и IBHE
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.00% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 0.49% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 1.33% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.90% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.67% | -3.93% |