Сравнение RIGS с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
RIGS и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 3.30% против 6.25% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и HYHG
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
RIGS vs. HYHG — Ранг доходности на риск
RIGS
HYHG
Сравнение RIGS c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.40 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.32 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и HYHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и HYHG
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и HYHG
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -25.71% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.25% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -9.21% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -25.71% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.57% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.08% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.89% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и HYHG
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 4.49% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 8.09% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.12% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 9.20% | -1.46% |