Сравнение RIGS с ATMP
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. RIGS is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 10 years, RIGS returned 2.88%/yr vs 4.65%/yr for ATMP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям ATMP по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.65% соответственно.
RIGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.88%
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам RIGS и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.05% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between RIGS and ATMP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between RIGS and ATMP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. ATMP — Ранг доходности на риск
RIGS
ATMP
Сравнение RIGS c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.10 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.25 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и ATMP
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -80.86% | +65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.30% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -16.48% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -22.98% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -75.66% | +60.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.90% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -30.91% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и ATMP
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 3.93%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.20% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 11.60% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 14.66% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 22.10% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 27.63% | -19.74% |
Сравнение комиссий RIGS и ATMP
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и ATMP
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 5.27% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and ATMP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to RIGS (3.93%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, ATMP leads with 4.65% vs 2.88% for RIGS. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RIGS has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.65% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
RIGS has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for ATMP.
RIGS is categorized as High Yield Bonds, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: SS&C and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.95% for ATMP.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор