Сравнение RIG с VAL
RIG (Transocean Ltd.) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — RIG in Oil & Gas Drilling, VAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, RIG returned 8.20%/yr vs 26.48%/yr for VAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RIG и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIG показывает доходность 49.39%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 81.33%.
RIG
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- -5.40%
VAL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 81.33%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 119.63%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 26.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIG и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 49.39% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | -14.29% |
VAL Valaris Limited | 81.33% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
Correlation
The correlation between RIG and VAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.76 |
The correlation between RIG and VAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RIG:
$6.94B
VAL:
$6.32B
RIG:
-$2.85
VAL:
$14.28
RIG:
1.96
VAL:
2.90
RIG:
0.85
VAL:
2.00
RIG:
$3.06B
VAL:
$2.21B
RIG:
$1.97B
VAL:
$493.00M
RIG:
-$2.10B
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIG vs. VAL — Ранг доходности на риск
RIG
VAL
Сравнение RIG c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIG | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 5.49 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 14.97 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIG | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.61 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RIG и VAL
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIG | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -63.82% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -21.94% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.80% | -63.82% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -63.82% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.14% | -19.42% | -75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -18.77% | -38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 8.02% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и VAL
Transocean Ltd. (RIG) и Valaris Limited (VAL) имеют волатильность 16.03% и 16.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIG | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 16.02% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 47.75% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 59.89% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 49.81% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 50.32% | +24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и VAL
Ни RIG, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIG and VAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIG has higher volatility (16.03%) compared to VAL (16.02%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs VAL's -63.82%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIG и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор