PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с HCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с HCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIG (Transocean Ltd.) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while HCC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, RIG returned 8.20%/yr vs 42.82%/yr for HCC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIG и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у HCC с доходностью 12.38%.

RIG

1 день
3.70%
1 месяц
-3.59%
С начала года
49.39%
6 месяцев
38.96%
1 год
123.55%
3 года*
-0.38%
5 лет*
8.20%
10 лет*
-5.40%

HCC

1 день
-1.02%
1 месяц
15.17%
С начала года
12.38%
6 месяцев
25.36%
1 год
109.34%
3 года*
41.35%
5 лет*
42.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIG и HCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		49.39%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-11.52%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		12.38%63.49%-9.79%81.59%41.03%21.82%2.30%1.98%23.20%131.47%

Correlation

The correlation between RIG and HCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.37

The correlation between RIG and HCC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$6.94B

HCC:

$5.22B

EPS

RIG:

-$2.85

HCC:

$2.61

Коэффициент P/S

RIG:

1.96

HCC:

3.55

Коэффициент P/B

RIG:

0.85

HCC:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.06B

HCC:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$1.97B

HCC:

$887.07M

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$2.10B

HCC:

$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Warrior Met Coal, Inc.

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с QQQ
Часто сравнивают с HCC:
HCC с AMRHCC с ANETHCC с EBFHCC с COSTHCC с SMCIHCC с VOOHCC с STLD

Доходность на риск

RIG vs. HCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGHCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.82

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

4.50

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

11.29

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. HCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и HCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGHCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.66

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RIG и HCC

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и HCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-64.81%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-24.41%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-45.53%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-45.53%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.14%

-10.32%

-84.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.15%

-18.11%

-39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

9.72%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и HCC

Текущая волатильность для Transocean Ltd. (RIG) составляет 16.03%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 23.08%. Это указывает на то, что RIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

23.08%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

36.14%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.13%

56.94%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.64%

49.60%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

52.53%

+22.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и HCC

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.32%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%0.00%0.00%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
458.59M
(RIG) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and HCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCC has higher volatility (23.08%) compared to RIG (16.03%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs HCC's -64.81%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и HCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор