PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с STWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с STWD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) is REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RIET returned 9.52%/yr vs 6.92%/yr for STWD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности RIET и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.41%.

RIET

1 день
1.06%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.41%
1 год
12.07%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

STWD

1 день
0.60%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-8.33%
3 года*
6.92%
5 лет*
0.24%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и STWD

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		8.46%2.43%1.18%13.04%-25.29%5.14%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-4.41%4.91%-0.56%26.70%-17.33%1.10%

Correlation

The correlation between RIET and STWD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between RIET and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Starwood Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с BIZDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD

Доходность на риск

RIET vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIETSTWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.50

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.59

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.58

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-0.93

+4.53

RIET vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа STWD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIET и STWD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и STWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-66.34%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-14.53%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.66%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-13.65%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-7.58%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.95%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и STWD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.94%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.68%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.29%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.79%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

24.22%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

30.14%

-11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и STWD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности STWD в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.74%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.47%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Часто задаваемые вопросы

RIET and STWD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STWD has higher volatility (4.68%) compared to RIET (3.94%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs STWD's -66.34%.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и STWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор