Сравнение RIET с STWD
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) is REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 7.38%/yr for STWD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности RIET и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%.
RIET
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам RIET и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 6.14% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 2.35% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | -0.18% |
Correlation
The correlation between RIET and STWD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between RIET and STWD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. STWD — Ранг доходности на риск
RIET
STWD
Сравнение RIET c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIET | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.38 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.65 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIET | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.33 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RIET и STWD
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -66.34% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -14.53% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -16.66% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -12.67% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -7.57% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 8.47% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и STWD
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.42%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.59% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 12.21% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 16.67% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 24.29% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 30.13% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и STWD
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.88% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and STWD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs STWD's -66.34%.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор