PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
42.13%
RIET
SPY

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


RIET

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.42%

1 год

21.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


RIETSPY
Коэф-т Шарпа1.212.69
Коэф-т Сортино1.733.59
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара0.793.88
Коэф-т Мартина3.9117.47
Индекс Язвы5.41%1.87%
Дневная вол-ть17.49%12.14%
Макс. просадка-34.55%-55.19%
Текущая просадка-11.33%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и SPY

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.69
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.733.59
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.50
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.793.88
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.9117.47
RIET
SPY

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.69
RIET
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и SPY

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.64%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RIET и SPY

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-0.54%
RIET
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и SPY

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.17% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.98%
RIET
SPY