PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETSPY
Дох-ть с нач. г.8.08%27.04%
Дох-ть за 1 год29.26%39.75%
Дох-ть за 3 года-2.91%10.21%
Коэф-т Шарпа1.473.15
Коэф-т Сортино2.134.19
Коэф-т Омега1.271.59
Коэф-т Кальмара0.894.60
Коэф-т Мартина5.0820.85
Индекс Язвы5.33%1.85%
Дневная вол-ть18.45%12.29%
Макс. просадка-34.61%-55.19%
Текущая просадка-10.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIET и SPY

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
42.77%
RIET
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и SPY

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и SPY

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
3.15
RIET
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и SPY

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RIET и SPY

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
0
RIET
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и SPY

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.95%
RIET
SPY