Сравнение RIET с SPY
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.09%/yr vs 20.01%/yr for SPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности RIET и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.
RIET
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам RIET и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.53% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 9.92% |
Correlation
The correlation between RIET and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between RIET and SPY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. SPY — Ранг доходности на риск
RIET
SPY
Сравнение RIET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.44 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 10.63 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и SPY
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -55.19% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.88% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.76% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.91% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.02% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.04% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и SPY
Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.58% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.02% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 12.58% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.17% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.93% | +0.94% |
Сравнение комиссий RIET и SPY
RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и SPY
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.41% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIET has higher volatility (3.82%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.01% vs 8.09% for RIET. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.01% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.
RIET has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 1.00% for SPY.
RIET is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор