PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.82%
-14.01%
RIET
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.22

KBWY:

-0.13

Коэф-т Сортино

RIET:

0.40

KBWY:

-0.05

Коэф-т Омега

RIET:

1.05

KBWY:

0.99

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.15

KBWY:

-0.08

Коэф-т Мартина

RIET:

0.63

KBWY:

-0.23

Индекс Язвы

RIET:

5.84%

KBWY:

11.32%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

RIET:

-19.97%

KBWY:

-28.85%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.59%.


RIET

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.13%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и KBWY

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.22
KBWY: -0.13
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.40
KBWY: -0.05
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIET: 1.05
KBWY: 0.99
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.15
KBWY: -0.09
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.63
KBWY: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.13
RIET
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWY

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.07%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWY

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-24.69%
RIET
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWY

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.26%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
11.07%
RIET
KBWY