PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETKBWY
Дох-ть с нач. г.8.08%7.45%
Дох-ть за 1 год29.26%30.07%
Дох-ть за 3 года-2.91%1.27%
Коэф-т Шарпа1.471.25
Коэф-т Сортино2.131.88
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара0.890.86
Коэф-т Мартина5.083.15
Индекс Язвы5.33%8.63%
Дневная вол-ть18.45%21.78%
Макс. просадка-34.61%-57.68%
Текущая просадка-10.11%-10.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RIET и KBWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWY

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 7.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
8.29%
RIET
KBWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и KBWY

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
KBWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.15

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и KBWY

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
1.25
RIET
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWY

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности KBWY в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
7.77%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWY

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
-5.16%
RIET
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWY

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.52% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
4.53%
RIET
KBWY