PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 9.10%/yr for KBWY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%.

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и KBWY

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%10.20%

Correlation

The correlation between RIET and KBWY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between RIET and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZRIET с QYLD
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

RIET vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.38

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.45

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.82

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.20

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWY

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-57.68%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.24%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-29.93%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-10.82%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-14.18%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.88%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWY

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.42%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.73%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.61%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.44%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.61%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

27.05%

-8.10%

Сравнение комиссий RIET и KBWY

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWY

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and KBWY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs KBWY's -57.68%.

On 3-year performance, KBWY leads with 9.10% vs 8.68% for RIET. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWY has performed better with a 9.10% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 8.64% for KBWY.

RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор