PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
10.26%
RIET
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


RIET

С начала года

5.50%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

8.55%

1 год

19.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


RIETSCHD
Коэф-т Шарпа1.142.29
Коэф-т Сортино1.653.31
Коэф-т Омега1.211.40
Коэф-т Кальмара0.743.38
Коэф-т Мартина3.7212.42
Индекс Язвы5.38%2.04%
Дневная вол-ть17.49%11.07%
Макс. просадка-34.55%-33.37%
Текущая просадка-12.16%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и SCHD

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RIET и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.142.29
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.653.31
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.40
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.743.38
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.7212.42
RIET
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.29
RIET
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и SCHD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.74%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RIET и SCHD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
-1.78%
RIET
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и SCHD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.42%
RIET
SCHD