PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETBIZD
Дох-ть с нач. г.8.08%10.64%
Дох-ть за 1 год29.26%17.45%
Дох-ть за 3 года-2.91%8.74%
Коэф-т Шарпа1.471.66
Коэф-т Сортино2.132.24
Коэф-т Омега1.271.30
Коэф-т Кальмара0.892.07
Коэф-т Мартина5.087.73
Индекс Язвы5.33%2.35%
Дневная вол-ть18.45%10.92%
Макс. просадка-34.61%-55.47%
Текущая просадка-10.11%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и BIZD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIET и BIZD

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью 10.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
34.09%
RIET
BIZD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и BIZD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
BIZD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.73

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и BIZD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
1.66
RIET
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и BIZD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности BIZD в 11.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.29%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок RIET и BIZD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
-1.75%
RIET
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и BIZD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.54%
RIET
BIZD