PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и BIZD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.82%
33.69%
RIET
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.22

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

RIET:

0.40

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

RIET:

1.05

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.15

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

RIET:

0.63

BIZD:

0.78

Индекс Язвы

RIET:

5.84%

BIZD:

4.57%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

BIZD:

17.63%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

RIET:

-19.97%

BIZD:

-11.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIET показывает доходность -4.91%, а BIZD немного выше – -4.71%.


RIET

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.13%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.96%

5 лет

21.23%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и BIZD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.22
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.40
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIET: 1.05
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.15
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.63
BIZD: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.20
RIET
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и BIZD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности BIZD в 11.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.07%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.60%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок RIET и BIZD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-11.07%
RIET
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и BIZD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.26%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
13.45%
RIET
BIZD