PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
1.98%
RIET
BIZD

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью 12.13%.


RIET

С начала года

5.50%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

8.55%

1 год

19.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIZD

С начала года

12.13%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.98%

1 год

16.85%

5 лет (среднегодовая)

11.30%

10 лет (среднегодовая)

8.64%

Основные характеристики


RIETBIZD
Коэф-т Шарпа1.141.60
Коэф-т Сортино1.652.16
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара0.741.99
Коэф-т Мартина3.727.39
Индекс Язвы5.38%2.36%
Дневная вол-ть17.49%10.91%
Макс. просадка-34.55%-55.47%
Текущая просадка-12.16%-0.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и BIZD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIET и BIZD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.141.60
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.652.16
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.29
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.741.99
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.727.39
RIET
BIZD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.60
RIET
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и BIZD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности BIZD в 11.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.74%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.14%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок RIET и BIZD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
-0.42%
RIET
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и BIZD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.55%
RIET
BIZD