PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
51.03%
RIET
GLD

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 30.69%.


RIET

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.42%

1 год

21.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLD

С начала года

30.69%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

15.71%

1 год

35.37%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

Основные характеристики


RIETGLD
Коэф-т Шарпа1.212.38
Коэф-т Сортино1.733.14
Коэф-т Омега1.221.41
Коэф-т Кальмара0.794.36
Коэф-т Мартина3.9113.99
Индекс Язвы5.41%2.53%
Дневная вол-ть17.49%14.89%
Макс. просадка-34.55%-45.56%
Текущая просадка-11.33%-2.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и GLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIET и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.38
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.733.14
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.41
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.794.36
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.9113.99
RIET
GLD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.38
RIET
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и GLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.64%9.38%9.38%2.01%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIET и GLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-2.97%
RIET
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и GLD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.17%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.72%
RIET
GLD