PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETGLD
Дох-ть с нач. г.8.08%29.71%
Дох-ть за 1 год29.26%36.62%
Дох-ть за 3 года-2.91%13.16%
Коэф-т Шарпа1.472.55
Коэф-т Сортино2.133.37
Коэф-т Омега1.271.44
Коэф-т Кальмара0.895.01
Коэф-т Мартина5.0816.89
Индекс Язвы5.33%2.20%
Дневная вол-ть18.45%14.57%
Макс. просадка-34.61%-45.56%
Текущая просадка-10.11%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIET и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIET и GLD

С начала года, RIET показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.57%
49.90%
RIET
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и GLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.08
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 16.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.89

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и GLD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.55
RIET
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и GLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.42%9.38%9.38%2.01%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIET и GLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
-3.70%
RIET
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и GLD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.52%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
4.89%
RIET
GLD