PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RIET и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.60%
73.15%
RIET
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.38

GLD:

2.32

Коэф-т Сортино

RIET:

0.60

GLD:

3.02

Коэф-т Омега

RIET:

1.08

GLD:

1.39

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.24

GLD:

4.41

Коэф-т Мартина

RIET:

1.25

GLD:

11.94

Индекс Язвы

RIET:

4.68%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

RIET:

15.60%

GLD:

15.43%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

RIET:

-16.87%

GLD:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 18.29%.


RIET

С начала года

-1.23%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

-7.30%

1 год

5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

18.29%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

16.67%

1 год

34.63%

5 лет

13.46%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и GLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
RIET: 0.38
GLD: 2.32
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.60
GLD: 3.02
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RIET: 1.08
GLD: 1.39
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RIET: 0.24
GLD: 4.41
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
RIET: 1.25
GLD: 11.94

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
2.32
RIET
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и GLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
10.56%10.17%9.33%9.33%1.99%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIET и GLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.87%
-0.60%
RIET
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и GLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.93%
3.49%
RIET
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab