PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RIET и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.46%
84.22%
RIET
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.15

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

RIET:

0.32

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

RIET:

1.04

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.10

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

RIET:

0.44

GLD:

14.01

Индекс Язвы

RIET:

5.90%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

RIET:

-19.62%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%.


RIET

С начала года

-4.50%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-9.43%

1 год

3.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и GLD

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.15
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.32
GLD: 3.30
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIET: 1.04
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.10
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.44
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
2.49
RIET
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и GLD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.02%10.17%9.33%9.33%1.99%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIET и GLD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.62%
-3.44%
RIET
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и GLD

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.29%
8.30%
RIET
GLD