PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIETKBWD
Дох-ть с нач. г.6.99%6.53%
Дох-ть за 1 год25.84%20.40%
Дох-ть за 3 года-3.17%-0.40%
Коэф-т Шарпа1.391.14
Коэф-т Сортино2.021.61
Коэф-т Омега1.261.20
Коэф-т Кальмара0.841.06
Коэф-т Мартина4.794.73
Индекс Язвы5.33%4.19%
Дневная вол-ть18.43%17.39%
Макс. просадка-34.61%-58.63%
Текущая просадка-11.01%-2.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RIET и KBWD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWD

С начала года, RIET показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 6.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
4.34%
RIET
KBWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и KBWD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.79
KBWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.73

Сравнение коэффициента Шарпа RIET и KBWD

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWD равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.14
RIET
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности KBWD в 11.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.52%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
11.92%11.46%11.31%7.27%9.66%8.64%9.47%8.78%8.68%8.89%8.31%7.68%

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.01%
-2.28%
RIET
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.43%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
4.83%
RIET
KBWD