PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 6.15%/yr for KBWD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%.

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и KBWD

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%1.97%

Correlation

The correlation between RIET and KBWD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between RIET and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIET и KBWD

Секторы
RIET
KBWD

Недвижимость

87.8%
39.1%

Финансовые услуги

2.6%
60.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
KBWD
39.1%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
KBWD
60.9%

Сырьевые материалы

RIET

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

RIET

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

RIET

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

RIET

-

KBWD

-

Энергетика

RIET

-

KBWD

-

Здравоохранение

RIET

-

KBWD

-

Промышленность

RIET

-

KBWD

-

Технологии

RIET

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

RIET

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с SPYRIET с BIZDRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZRIET с QYLD
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHDKBWD с SPYD

Доходность на риск

RIET vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.17

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.34

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.17

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

0.45

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.17

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.27

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-58.63%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-15.05%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.65%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-12.23%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-7.41%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.80%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.42%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.94%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.09%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.41%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

19.85%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

23.24%

-4.29%

Сравнение комиссий RIET и KBWD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and KBWD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs KBWD's -58.63%.

On 3-year performance, RIET leads with 8.68% vs 6.15% for KBWD. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RIET has performed better with a 8.68% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 10.88% for RIET.

RIET is categorized as REIT, while KBWD is Financials Equities. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 1.24% for KBWD.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор