PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIET с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIET и KBWD


2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
-0.60%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.42%5.59%4.30%20.21%-19.14%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.42%.


RIET

1 день
0.00%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-2.30%
1 год
0.09%
3 года*
6.00%
5 лет*
10 лет*

KBWD

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-1.83%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Сравнение комиссий RIET и KBWD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


Доходность на риск

RIET vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг доходности на риск RIET: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 1212
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIETKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.09

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.10

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

-0.27

+0.24

RIET vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIETKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.27

-0.40

Корреляция

Корреляция между RIET и KBWD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности KBWD в 14.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.41%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.11%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWD.


Загрузка...

Показатели просадок


RIETKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-58.63%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.05%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-12.14%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-7.40%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

5.59%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 5.10%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIETKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.64%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.52%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

19.67%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.80%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

23.18%

-4.04%