PortfoliosLab logo
Сравнение RIET с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIET и KBWD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RIET и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.82%
-2.23%
RIET
KBWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIET:

0.22

KBWD:

0.04

Коэф-т Сортино

RIET:

0.40

KBWD:

0.19

Коэф-т Омега

RIET:

1.05

KBWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

RIET:

0.15

KBWD:

0.04

Коэф-т Мартина

RIET:

0.63

KBWD:

0.16

Индекс Язвы

RIET:

5.84%

KBWD:

5.23%

Дневная вол-ть

RIET:

17.04%

KBWD:

19.59%

Макс. просадка

RIET:

-34.61%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

RIET:

-19.97%

KBWD:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.43%.


RIET

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.13%

1 год

2.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KBWD

С начала года

-5.43%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-1.56%

5 лет

14.02%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и KBWD

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIET и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIET c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RIET: 0.22
KBWD: 0.04
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RIET: 0.40
KBWD: 0.19
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RIET: 1.05
KBWD: 1.03
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RIET: 0.15
KBWD: 0.04
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RIET: 0.63
KBWD: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.04
RIET
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и KBWD

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности KBWD в 13.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.07%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.64%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок RIET и KBWD

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-12.44%
RIET
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и KBWD

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 9.26%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
13.20%
RIET
KBWD