Сравнение RIET с KBWD
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 6.51%/yr vs 3.34%/yr for KBWD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RIET charges 0.50%/yr vs 5.39%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности RIET и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -2.92%.
RIET
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $4.99M | $4.71M | |
| $1.03M | $931.75K | $796.95K |
Сравнение доходности по годам RIET и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.72% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 3.19% |
Correlation
The correlation between RIET and KBWD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between RIET and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. KBWD — Ранг доходности на риск
RIET
KBWD
Сравнение RIET c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.06 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.13 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и KBWD
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -58.63% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -15.05% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -19.65% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.82% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -7.44% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 7.26% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и KBWD
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.76%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.35% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.53% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 16.04% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.82% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.27% | -4.46% |
Сравнение комиссий RIET и KBWD
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KBWD в 5.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и KBWD
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности KBWD в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.81% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and KBWD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (5.35%) compared to RIET (3.76%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs KBWD's -58.63%.
On 3-year performance, RIET leads with 6.51% vs 3.34% for KBWD. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RIET has performed better with a 6.51% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.16%, compared with 10.81% for RIET.
RIET is categorized as REIT, while KBWD is Financials Equities. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Hoya Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 5.39% for KBWD.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор