Сравнение RIET с JEPQ
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.09%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RIET charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности RIET и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
RIET
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.53% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -17.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between RIET and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between RIET and JEPQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
RIET
JEPQ
Сравнение RIET c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.39 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 10.98 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и JEPQ
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -20.07% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.82% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -20.07% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.57% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -3.37% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.92% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и JEPQ
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.76% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.42% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 13.83% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.82% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.82% | +2.05% |
Сравнение комиссий RIET и JEPQ
RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и JEPQ
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.41% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to RIET (3.82%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 8.09% for RIET. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 9.41% for RIET.
RIET is categorized as REIT, while JEPQ is Nasdaq-100. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор