PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.51%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RIET charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности RIET и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-18.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between RIET and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.45

The correlation between RIET and JEPQ shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIET и JEPQ

Секторы
RIET
JEPQ

Недвижимость

87.8%
0.2%

Финансовые услуги

2.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

RIET
87.8%
JEPQ
0.2%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

RIET

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

RIET

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

RIET

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

RIET

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

RIET

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

RIET

-

JEPQ
3.1%

Технологии

RIET

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

RIET

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RIET vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.45

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.25

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.26

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

15.99

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.45

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.00

-1.04

Просадки

Сравнение просадок RIET и JEPQ

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-20.07%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.82%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.07%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.21%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-3.42%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.79%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и JEPQ

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

1.28%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.06%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.72%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.60%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.60%

+2.36%

Сравнение комиссий RIET и JEPQ

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и JEPQ

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%

Часто задаваемые вопросы

RIET and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIET has higher volatility (3.60%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 9.51% for RIET. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 10.08% for JEPQ.

RIET is categorized as REIT, while JEPQ is Nasdaq-100. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор