Сравнение RIET с JEPI

С начала года, RIET показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIET и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности JEPI в 8.46%

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и JEPI.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.