PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, RIET returned 14.50% vs 9.37% for IYRI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности RIET и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и IYRI

2026 (YTD)2025
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.73%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between RIET and IYRI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between RIET and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIET и IYRI

Секторы
RIET
IYRI

Недвижимость

87.8%
98.0%

Финансовые услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
IYRI
98.0%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
IYRI

-

Сырьевые материалы

RIET

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

RIET

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

RIET

-

IYRI

-

Энергетика

RIET

-

IYRI

-

Здравоохранение

RIET

-

IYRI

-

Промышленность

RIET

-

IYRI

-

Технологии

RIET

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

RIET

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

RIET vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.91

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.30

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

4.50

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.76

-0.80

Просадки

Сравнение просадок RIET и IYRI

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-12.12%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.53%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.87%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-1.72%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.09%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и IYRI

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.32%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.28%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

10.38%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.09%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

13.09%

+5.87%

Сравнение комиссий RIET и IYRI

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и IYRI

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%

Часто задаваемые вопросы

RIET and IYRI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIET has higher volatility (3.60%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, RIET leads with 14.50% vs 9.37% for IYRI. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RIET has performed better with a 14.50% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 10.72% for RIET.

RIET is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Neos. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.68% for IYRI.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор