PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIET с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Dynex Capital, Inc. (DX).

RIET - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RIET и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIET и DX

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		-0.60%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%.

RIET

1 день
0.00%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-2.30%
1 год
0.09%
3 года*
6.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с BIZDRIET с VONG
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

RIET vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.75

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.08

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.97

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

3.13

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.17

-0.30

Корреляция

Корреляция между RIET и DX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и DX

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		11.41%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок RIET и DX

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIETDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-99.12%

+64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-15.27%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-34.53%

+20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-56.93%

+40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.74%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и DX

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 5.10%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIETDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.05%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.03%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

20.18%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

23.81%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

29.86%

-10.72%