PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIET с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
42.39%
RIET
VONG

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.63%.


RIET

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.42%

1 год

21.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


RIETVONG
Коэф-т Шарпа1.212.17
Коэф-т Сортино1.732.83
Коэф-т Омега1.221.40
Коэф-т Кальмара0.792.77
Коэф-т Мартина3.9110.89
Индекс Язвы5.41%3.33%
Дневная вол-ть17.49%16.70%
Макс. просадка-34.55%-32.72%
Текущая просадка-11.33%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RIET и VONG

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIET и VONG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIET c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.17
Коэффициент Сортино RIET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.732.83
Коэффициент Омега RIET, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.40
Коэффициент Кальмара RIET, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.792.77
Коэффициент Мартина RIET, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.9110.89
RIET
VONG

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.17
RIET
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и VONG

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.64%9.38%9.38%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RIET и VONG

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.33%
-1.16%
RIET
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и VONG

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.40%
RIET
VONG