PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.51%/yr vs 25.06%/yr for VONG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RIET charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности RIET и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIET показывает доходность 7.72%, а VONG немного ниже – 7.40%.

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и VONG

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%7.87%

Correlation

The correlation between RIET and VONG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between RIET and VONG has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RIET и VONG

Секторы
RIET
VONG

Недвижимость

87.8%
0.4%

Финансовые услуги

2.6%
5.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

5.7%

Технологии

-

51.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Недвижимость

RIET
87.8%
VONG
0.4%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
VONG
5.3%

Сырьевые материалы

RIET

-

VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

RIET

-

VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

RIET

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

RIET

-

VONG
2.7%

Энергетика

RIET

-

VONG
0.4%

Здравоохранение

RIET

-

VONG
7.1%

Промышленность

RIET

-

VONG
5.7%

Технологии

RIET

-

VONG
51.4%

Коммунальные услуги

RIET

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

RIET vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.67

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.28

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.58

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

5.29

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.90

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RIET и VONG

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-32.72%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.23%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-23.27%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-1.46%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-4.88%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.84%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и VONG

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.61%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.36%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.33%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.87%

-1.91%

Сравнение комиссий RIET и VONG

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и VONG

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

RIET and VONG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIET has higher volatility (3.60%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs VONG's -32.72%.

On 3-year performance, VONG leads with 25.06% vs 9.51% for RIET. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VONG has performed better with a 25.06% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.

RIET has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 0.43% for VONG.

RIET is categorized as REIT, while VONG is Large Cap Growth Equities. RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор