PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIET с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.68%/yr vs 7.35%/yr for DRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIET charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности RIET и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.

RIET

1 день
-1.15%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.42%
1 год
12.32%
3 года*
8.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и DRN

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		6.14%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%29.96%

Correlation

The correlation between RIET and DRN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between RIET and DRN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIET и DRN

Секторы
RIET
DRN

Недвижимость

87.8%
19.6%

Финансовые услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIET
87.8%
DRN
19.6%

Финансовые услуги

RIET
2.6%
DRN

-

Сырьевые материалы

RIET

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

RIET

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

RIET

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

RIET

-

DRN

-

Энергетика

RIET

-

DRN

-

Здравоохранение

RIET

-

DRN

-

Промышленность

RIET

-

DRN

-

Технологии

RIET

-

DRN

-

Коммунальные услуги

RIET

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

RIET vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIETDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.20

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.53

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.32

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

0.72

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIETDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.20

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.21

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RIET и DRN

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIETDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-86.32%

+51.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-24.28%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-48.26%

+29.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-65.93%

+57.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-35.07%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

10.91%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и DRN

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.42%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIETDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

11.13%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

28.89%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

40.04%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

56.65%

-37.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

60.61%

-41.66%

Сравнение комиссий RIET и DRN

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и DRN

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.88%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIET and DRN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to RIET (3.42%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs DRN's -86.32%.

On 3-year performance, RIET leads with 8.68% vs 7.35% for DRN. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RIET has performed better with a 8.68% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

RIET has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 2.23% for DRN.

RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Pettee Investors and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.99% for DRN.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор