Сравнение RIET с BBRE
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 8.09%/yr vs 12.04%/yr for BBRE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности RIET и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
RIET
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIET и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.53% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 13.18% |
Correlation
The correlation between RIET and BBRE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between RIET and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. BBRE — Ранг доходности на риск
RIET
BBRE
Сравнение RIET c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.96 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 9.38 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и BBRE
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -43.61% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.07% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.92% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.38% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.54% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и BBRE
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.82%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.32% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.95% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 14.22% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.86% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.51% | -3.64% |
Сравнение комиссий RIET и BBRE
RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и BBRE
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.41% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and BBRE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to RIET (3.82%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs BBRE's -43.61%.
On 3-year performance, BBRE leads with 12.04% vs 8.09% for RIET. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 12.04% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for RIET.
RIET has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 2.55% for BBRE.
RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор