PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с PEYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		-1.32%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.25% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

PEYAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.85%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий RIDAX и PEYAX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.88

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между RIDAX и PEYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и PEYAX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PEYAX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.15%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и PEYAX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-56.92%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.77%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.31%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-36.06%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.23%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-14.10%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.63%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и PEYAX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.95%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.36%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

14.68%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

17.05%

-6.38%