PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с CFVLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Commerce Value Fund (CFVLX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.43% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с CFAGXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX

Сравнение комиссий RIDAX и CFVLX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXCFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.10

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

4.68

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CFVLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Корреляция

Корреляция между RIDAX и CFVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и CFVLX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности CFVLX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и CFVLX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и CFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-58.89%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.17%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-17.86%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-35.70%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.68%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-9.35%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.64%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и CFVLX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.54%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.35%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.63%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

14.28%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.58%

-5.91%