PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с CFBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и CFBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции CFBNX по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.00% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAX
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFMOXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFAGXCFBNX с CFGRX

Сравнение комиссий CFVLX и CFBNX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CFBNX в 0.60%.

CFVLX
Commerce Value Fund
CFBNX
Commerce Bond Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXCFBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.60

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFBNX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.07

-0.70

Корреляция

Корреляция между CFVLX и CFBNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и CFBNX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности CFBNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и CFBNX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и CFBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-17.90%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.93%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.90%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-17.90%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.22%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-2.11%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.98%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и CFBNX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Commerce Bond Fund (CFBNX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.60%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.55%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

4.34%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.53%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

4.69%

+11.90%