PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.55% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с CFAGXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий CFVLX и DODGX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

CFVLX
Commerce Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

CFVLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.49

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.78

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.60

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

2.50

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.49

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между CFVLX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и DODGX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и DODGX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-63.24%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.23%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-21.85%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-40.41%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.53%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и DODGX

Commerce Value Fund (CFVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.24% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.72%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.33%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.05%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.25%

-2.66%