- ISIN
- US2006268286
- CUSIP
- 200626828
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 3 мар. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFVLX
Commerce Value Fund (CFVLX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции CFVLX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Value Fund (CFVLX) показал доход в 10.36% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFVLX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commerce Value Fund
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.13% | 3.12% | -4.99% | 6.16% | -0.20% | 0.17% | 10.36% | ||||||
| 2025 | 3.37% | 1.27% | -2.66% | -4.05% | 3.03% | 3.66% | 1.43% | 2.99% | 1.62% | -1.35% | 2.53% | -0.03% | 12.08% |
| 2024 | 0.45% | 2.20% | 4.35% | -4.22% | 2.42% | -0.15% | 4.42% | 2.22% | 1.45% | -1.15% | 5.26% | -5.89% | 11.28% |
| 2023 | 2.57% | -3.66% | -1.27% | 0.45% | -5.70% | 5.73% | 3.32% | -2.71% | -3.56% | -3.23% | 6.79% | 5.46% | 3.22% |
| 2022 | -0.86% | -1.32% | 4.11% | -4.79% | 2.36% | -7.58% | 5.32% | -2.41% | -9.13% | 11.10% | 5.77% | -3.58% | -2.93% |
| 2021 | -1.41% | 4.59% | 7.94% | 3.47% | 2.72% | -1.53% | 0.85% | 1.81% | -3.69% | 4.90% | -3.15% | 6.60% | 24.74% |
Метрики бенчмарка
Commerce Value Fund has an annualized alpha of -0.02%, beta of 0.87, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 1997.
- This fund participated in 89.92% of S&P 500 Index downside but only 84.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 84.91%
- Участие в снижении
- 89.92%
Комиссия
Комиссия CFVLX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFVLX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Value Fund (CFVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.52 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.90 | $2.66 | $2.00 | $2.75 | $1.87 | $0.82 | $2.31 | $3.55 | $4.14 | $1.37 | $0.87 |
Дивидендный доход | 10.50% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Value Fund показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Value Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.89%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.44%окт. 2002 г. | 2y 27d | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.70%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.36%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.57%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo | 1y 11moдек. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| CFVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.89% | -56.78% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.90% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -25.43% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -33.92% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFVLX
Добавьте Commerce Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFVLX