График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Commerce Value Fund (CFVLX) показал доход в 1.44% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFVLX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Commerce Value Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.13% | 3.12% | -7.31% | 1.44% | |||||||||
| 2025 | 3.37% | 1.27% | -2.66% | -4.05% | 3.03% | 3.66% | 1.43% | 2.99% | 1.62% | -1.35% | 2.53% | -0.03% | 12.08% |
| 2024 | 0.45% | 2.20% | 4.35% | -4.22% | 2.42% | -0.15% | 4.42% | 2.22% | 1.45% | -1.15% | 5.26% | -5.89% | 11.28% |
| 2023 | 2.57% | -3.66% | -1.27% | 0.45% | -5.70% | 5.73% | 3.32% | -2.71% | -3.56% | -3.23% | 6.79% | 5.46% | 3.22% |
| 2022 | -0.86% | -1.32% | 4.11% | -4.79% | 2.36% | -7.58% | 5.32% | -2.41% | -9.13% | 11.10% | 5.77% | -3.58% | -2.93% |
| 2021 | -1.41% | 4.59% | 7.94% | 3.47% | 2.72% | -1.53% | 0.85% | 1.81% | -3.69% | 4.90% | -3.15% | 6.60% | 24.74% |
Метрики бенчмарка
Commerce Value Fund: годовая альфа составляет 0.23%, бета — 0.87, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 03.03.1997.
- Этот фонд участвовал в 89.93% снижения S&P 500 Index, но только в 86.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.87 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 86.11%
- Участие в снижении
- 89.93%
Комиссия
Комиссия CFVLX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFVLX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Value Fund (CFVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.61 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.53 | $3.90 | $2.66 | $2.00 | $2.75 | $1.87 | $0.82 | $2.31 | $3.55 | $4.14 | $1.37 | $0.87 |
Дивидендный доход | 10.86% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commerce Value Fund показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Value Fund составляет 7.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.89% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1332 |
| -37.44% | 12 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 550 | 15 дек. 2004 г. | 1070 |
| -35.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -28.36% | 16 апр. 1998 г. | 123 | 8 окт. 1998 г. | 485 | 11 сент. 2000 г. | 608 |
| -20.57% | 4 дек. 2014 г. | 283 | 20 янв. 2016 г. | 209 | 15 нояб. 2016 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...