PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Value Fund (CFVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Commerce Value Fund (CFVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2006268286

CUSIP

200626828

Эмитент

Commerce

Дата выпуска

3 мар. 1997 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CFVLX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Commerce Value Fund (CFVLX) показал доход в 0.14% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFVLX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CFVLX

С начала года

0.14%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-5.76%

1 год

6.03%

3 года

3.75%

5 лет

10.32%

10 лет

8.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.37%1.27%-3.23%-4.05%3.03%0.14%
20240.45%2.20%4.35%-4.22%2.42%-0.14%4.42%2.22%1.45%-1.15%5.26%-5.89%11.28%
20232.57%-3.66%-1.26%0.45%-5.70%5.73%3.32%-2.71%-4.26%-3.23%6.79%5.46%2.48%
2022-0.86%-1.32%4.11%-4.79%2.36%-7.58%5.32%-2.41%-9.13%11.10%5.77%-3.57%-2.92%
2021-1.41%4.59%7.94%3.47%2.72%-1.53%0.85%1.81%-3.69%4.90%-3.15%6.60%24.74%
2020-2.95%-9.15%-14.51%10.64%2.37%-0.14%3.98%2.94%-1.73%-1.61%12.29%1.80%0.85%
20195.24%4.11%0.96%2.15%-5.03%6.34%0.75%-1.20%3.38%0.93%2.67%1.92%24.03%
20182.83%-4.48%-2.28%0.47%1.03%1.52%4.68%1.16%0.58%-4.30%4.81%-7.82%-2.61%
2017-0.47%3.71%-1.66%-0.25%-1.13%2.25%1.73%-0.87%3.72%0.15%4.27%1.74%13.76%
2016-2.63%0.56%7.34%1.84%1.61%2.42%2.28%-0.90%-0.72%-1.06%6.34%2.55%20.93%
2015-3.05%4.36%-1.51%1.07%0.22%-2.19%0.13%-4.81%-1.65%8.69%0.51%-1.80%-0.72%
2014-3.85%3.46%1.94%1.39%0.70%1.97%-2.43%3.38%-1.03%2.01%1.82%0.49%10.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFVLX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFVLX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Value Fund (CFVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Commerce Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.67$2.66$1.78$2.75$1.87$0.82$2.31$3.74$4.37$1.79$4.13$1.57

Дивидендный доход

8.35%8.29%5.72%8.52%5.20%2.70%7.40%13.80%13.88%5.66%14.89%4.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$2.10$2.66
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.14$1.78
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$2.09$2.75
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.28$1.87
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.82
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.73$2.31
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$2.97$3.74
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$3.49$4.37
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.03$1.79
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$3.47$4.13
2014$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.11$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Commerce Value Fund показал максимальную просадку в 58.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.

Текущая просадка Commerce Value Fund составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.89%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.86410 авг. 2012 г.1306
-35.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-35.06%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.5214 нояб. 2004 г.864
-28.36%16 апр. 1998 г.1268 окт. 1998 г.49511 сент. 2000 г.621
-17.86%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.36313 мар. 2024 г.476
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...