Сравнение CFVLX с CFAGX
CFVLX (Commerce Value Fund) and CFAGX (Commerce MidCap Growth Fund) are both mutual funds - CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce, while CFAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.99%/yr vs 10.48%/yr for CFAGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for CFAGX.
Доходность
Сравнение доходности CFVLX и CFAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFVLX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у CFAGX с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFVLX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции CFAGX немного впереди с 10.48%.
CFVLX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.99%
CFAGX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам CFVLX и CFAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFVLX Commerce Value Fund | 10.36% | 12.08% | 11.28% | 3.22% | -2.93% | 24.74% | 0.85% | 24.03% | -3.22% | 12.94% |
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 4.58% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
Correlation
The correlation between CFVLX and CFAGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г. | 0.79 |
The correlation between CFVLX and CFAGX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFVLX vs. CFAGX — Ранг доходности на риск
CFVLX
CFAGX
Сравнение CFVLX c CFAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFVLX | CFAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.25 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 0.67 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFVLX | CFAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.23 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CFVLX и CFAGX
Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке CFAGX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и CFAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFVLX | CFAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.89% | -61.05% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -12.87% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -21.16% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -28.99% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -34.23% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.14% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -14.90% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.84% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFVLX и CFAGX
Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 3.06%, в то время как у Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFVLX | CFAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.45% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 11.07% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 14.18% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.40% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.46% | -1.84% |
Сравнение комиссий CFVLX и CFAGX
CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CFAGX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFVLX и CFAGX
Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности CFAGX в 23.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 23.80% | 24.89% | 10.80% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.27% | 8.83% |
CFVLX Commerce Value Fund | 10.50% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CFVLX and CFAGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFAGX has higher volatility (3.45%) compared to CFVLX (3.06%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs CFAGX's -61.05%.
CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFVLX и CFAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор