PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с CFMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVLX с CFMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFVLX (Commerce Value Fund) and CFMOX (Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce, while CFMOX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.97%/yr vs 1.74%/yr for CFMOX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.63%/yr for CFMOX.

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и CFMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции CFMOX по среднегодовой доходности: 9.97% против 1.74% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.09%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.97%

CFMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.00%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVLX и CFMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		10.14%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.99%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%4.51%

Correlation

The correlation between CFVLX and CFMOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

-0.09

The correlation between CFVLX and CFMOX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с KTXIXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGXCFVLX с RIDAX
Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с USMTXCFMOX с LSMSXCFMOX с FGNSXCFMOX с CFAGXCFMOX с CFNLX

Доходность на риск

CFVLX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXCFMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.74

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.13

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.15

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

7.26

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. CFMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFMOX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и CFMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXCFMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.21

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и CFMOX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и CFMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVLXCFMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-12.14%

-46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-2.89%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-5.96%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.14%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-12.14%

-23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.81%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.42%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.85%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и CFMOX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVLXCFMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.91%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

1.81%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

2.26%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

3.46%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

3.33%

+13.28%

Сравнение комиссий CFVLX и CFMOX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CFMOX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и CFMOX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности CFMOX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.61%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.52%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Часто задаваемые вопросы

CFVLX and CFMOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFVLX has higher volatility (2.98%) compared to CFMOX (0.91%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs CFMOX's -12.14%.

CFMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVLX и CFMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор