PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с KTXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с KTXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и KTXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и KTXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		1.44%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		-1.12%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у KTXIX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CFVLX превзошли акции KTXIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.41% соответственно.

CFVLX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.58%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.43%

KTXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.64%
3 года*
2.17%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с CFAGXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFNLXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFSTXKTXIX с CFMOXKTXIX с DMREXKTXIX с CFGRX

Сравнение комиссий CFVLX и KTXIX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KTXIX в 0.70%.

KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
CFVLX
Commerce Value Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. KTXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c KTXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXKTXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.59

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.03

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. KTXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTXIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и KTXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXKTXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между CFVLX и KTXIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и KTXIX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности KTXIX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.86%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.64%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и KTXIX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки KTXIX в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и KTXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXKTXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-12.47%

-46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.61%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.47%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-12.47%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.77%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-1.64%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.90%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и KTXIX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXKTXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.95%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

1.44%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

3.71%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

3.14%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

3.24%

+13.34%