PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFVLX показывает доходность 3.47%, а VTV немного выше – 3.54%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.83% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий CFVLX и VTV

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

CFVLX
Commerce Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

CFVLX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

6.48

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между CFVLX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и VTV

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и VTV

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-59.27%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.32%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.04%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-36.78%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.58%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.92%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и VTV

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.65%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.89%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.88%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.67%

-0.08%