Сравнение RIDAX с CABDX

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у CABDX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям CABDX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CABDX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и AB Relative Value Fund (CABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CABDX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и CABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIDAX и CABDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности CABDX в 6.01%

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки CABDX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и CABDX.

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у AB Relative Value Fund (CABDX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.