Сравнение CABDX с YAFFX

С начала года, CABDX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.24% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CABDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CABDX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и YAFFX.

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.28%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.