PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Relative Value Fund (CABDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Relative Value Fund (CABDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0185971043

CUSIP

018597104

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

1 июл. 1932 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CABDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Популярные сравнения:
CABDX с SPY
Популярные сравнения:
CABDX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Relative Value Fund (CABDX) показал доход в 0.81% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABDX составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CABDX

С начала года

0.81%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-5.91%

1 год

5.73%

3 года

7.76%

5 лет

13.16%

10 лет

9.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CABDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.52%0.93%-3.52%-3.65%2.80%0.81%
20241.47%3.88%4.35%-4.62%3.59%-0.00%3.92%2.47%-0.57%-0.71%5.60%-6.66%12.62%
20235.12%-3.08%-1.68%1.02%-3.88%6.14%3.80%-1.59%-2.59%-3.16%6.17%5.32%11.25%
2022-2.12%-0.00%1.24%-4.44%2.08%-9.09%6.73%-3.07%-7.17%12.39%5.59%-4.37%-4.22%
2021-0.35%5.26%7.00%4.05%2.99%-0.58%2.05%1.00%-3.69%4.71%-3.80%6.61%27.48%
2020-3.73%-8.49%-16.53%12.56%3.22%-1.87%3.39%3.48%-2.97%-1.63%15.56%3.93%2.82%
20197.53%2.72%-0.38%3.23%-5.71%6.44%0.55%-2.92%3.38%2.73%2.83%1.24%23.05%
20184.63%-4.26%-1.54%0.70%-0.35%0.35%5.70%1.63%0.64%-5.11%1.68%-9.26%-5.99%
20170.36%3.60%-0.69%0.35%0.35%1.73%1.88%0.17%3.51%0.81%3.85%1.61%18.85%
2016-4.31%-0.39%4.92%0.38%2.24%-1.46%2.60%0.90%-0.18%-1.44%6.01%1.76%11.11%
2015-3.27%5.26%-1.07%-0.18%1.09%-1.43%2.54%-5.66%-2.25%8.06%0.00%-1.22%1.11%
2014-4.31%3.72%1.70%-0.19%1.86%1.10%-0.90%2.92%-1.95%2.52%2.29%0.05%8.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CABDX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CABDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Relative Value Fund (CABDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Relative Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Relative Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.40$0.47$0.67$0.07$0.25$0.73$0.74$0.39$0.23$0.31

Дивидендный доход

11.14%11.23%6.56%8.00%10.15%1.19%4.44%15.36%12.71%6.97%4.33%5.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Relative Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Relative Value Fund показал максимальную просадку в 57.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка AB Relative Value Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.4%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.104417 янв. 2013 г.1323
-48.56%26 авг. 1987 г.85027 нояб. 1990 г.12026 июл. 1995 г.2052
-43.07%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.58911 февр. 2005 г.933
-36.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-22.56%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...