- ISIN
- US0185971043
- CUSIP
- 018597104
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 1 июл. 1932 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CABDX
AB Relative Value Fund (CABDX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции CABDX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CABDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Relative Value Fund (CABDX) показал доход в 14.11% с начала года и 21.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CABDX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AB Relative Value Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CABDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CABDX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 нояб. 1989 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 22 дек. 1987 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 2.53% | -3.78% | 6.04% | 1.85% | 2.38% | 0.55% | 14.11% | |||||
| 2025 | 4.52% | 0.93% | -3.52% | -3.65% | 2.80% | 3.68% | -0.93% | 3.12% | 0.76% | -0.90% | 2.72% | 0.68% | 10.26% |
| 2024 | 1.48% | 3.88% | 4.35% | -4.62% | 3.59% | 0.00% | 3.92% | 2.47% | -0.57% | -0.71% | 5.60% | -6.65% | 12.63% |
| 2023 | 5.12% | -3.08% | -1.68% | 1.02% | -3.88% | 6.14% | 3.80% | -1.59% | -2.59% | -3.16% | 6.17% | 5.31% | 11.24% |
| 2022 | -2.12% | -0.00% | 1.24% | -4.43% | 2.08% | -9.09% | 6.72% | -3.07% | -7.17% | 12.39% | 5.59% | -4.37% | -4.23% |
| 2021 | -0.35% | 5.26% | 7.00% | 4.05% | 2.99% | -0.58% | 2.05% | 1.00% | -3.69% | 4.71% | -3.80% | 6.61% | 27.48% |
Метрики бенчмарка
AB Relative Value Fund has an annualized alpha of 3.61%, beta of 0.87, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund captured 101.38% of S&P 500 Index gains but only 91.32% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 101.38%
- Участие в снижении
- 91.32%
Комиссия
Комиссия CABDX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CABDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Relative Value Fund (CABDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.24 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.71 | +3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Relative Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.70 | $0.40 | $0.47 | $0.67 | $0.07 | $0.25 | $0.73 | $0.74 | $0.39 | $0.23 |
Дивидендный доход | 5.30% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Relative Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Relative Value Fund показал максимальную просадку в 57.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка AB Relative Value Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.40%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 1mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.42%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 2y 4mo | 2y 9moавг. 1987 г. - май 1990 г. | — |
-40.36%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moмай 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.33%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.38%авг. 1982 г. | 1y 10mo | 6mo 27d | 2y 5moсент. 1980 г. - март 1983 г. | — |
Показатели просадок
| CABDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -56.78% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -9.10% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -18.90% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -25.43% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.92% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.00% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.70% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CABDX
Добавьте AB Relative Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CABDX