PortfoliosLab logo
Сравнение CABDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CABDX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CABDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CABDX:

-0.36

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

CABDX:

-0.28

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

CABDX:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CABDX:

-0.24

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

CABDX:

-0.62

SPY:

2.17

Индекс Язвы

CABDX:

9.17%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

CABDX:

18.27%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CABDX:

-61.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CABDX:

-15.80%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.35% соответственно.


CABDX

С начала года

-0.97%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-6.53%

5 лет

7.04%

10 лет

2.13%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Relative Value Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CABDX и SPY

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CABDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CABDX
Ранг риск-скорректированной доходности CABDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CABDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CABDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и SPY

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CABDX
AB Relative Value Fund
1.07%1.06%1.36%1.28%0.68%1.19%1.23%1.40%0.86%1.82%1.03%6.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и SPY

Максимальная просадка CABDX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и SPY


Загрузка...

Пользовательские портфели с CABDX или SPY


cheat
22%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
SOXL
NVDA
VNM
MCHI
EWG
EWQ
INDA
EWJ
EWU
SPY
GLD
1 / 216

Последние обсуждения