PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.06% соответственно.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с ALTFXCABDX с ACTIXCABDX с APGAXCABDX с YAFFXCABDX с ACGYXCABDX с AGRFXCABDX с PSECX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CABDX и SPY

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CABDX
AB Relative Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CABDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

7.27

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между CABDX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и SPY

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и SPY

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-55.19%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.05%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-24.50%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.72%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.53%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.09%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и SPY

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.35%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.50%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.06%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.06%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.92%

-1.40%